DCCGARCH(1,1)
mgarch的Python项目详细描述
mgarch公司
mgarch是一个python包,用于预测金融市场中每日收益的波动性。在
多元正态分布和学生t分布的DCC-GARCH(1,1)。在
使用案例:
多元正态分布
rt=(t,n)numpymatrixwithtdaysofobservationandnnumberofassetsimportmgarchvol=mgarch.mgarch()vol.fit(rt)ndays=10# volatility of nth daycov_nextday=vol.predict(ndays)
多元学生t分布
^{pr2}$贡献
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许可证
免费学术版v3.0
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