凯利准则计算器
kelly-criterion的Python项目详细描述
kelly准则
这一公式被ed thorp等人用于赌博和股票市场,见:
“21点体育博彩中的kelly准则,股票市场“[2]。
这个程序用以下公式计算所提供证券组合的最优资本配置:
`f_i=m_i/s_i^2`
投资组合
*`s泴是投资组合中第i种证券收益率的标准差
定量交易帐簿[3].
安装
安装
----
>`pip-install-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly标准`
使用
-
`kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly是的Spy
Kelly准则计算
参数:无风险利率=0.04开始日期=2001-02-26结束日期=2014-12-28证券=['IBB','VDE',“间谍”]
每个安全利用率:
ibb:3.61
spy:-2.73
vde:1.04
总杠杆率:1.92
``
依赖性
->
*python 2.7
*[numpy(http://www.numpy.org/)
*[pan熊猫(http://pan熊猫.pydata.org/)
*[docopt(http://docopt.org/)
>参考文献信息率的新解释](http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?reload=true&tp=&arnumber=6771227)
*[2]:[21点体育博彩中的凯利标准,股票市场(http://www.edwardothorp.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/beatthemarket.pdf)
*[3]:[ernest p.chan:定量交易(isbn 978-0470284889)](http://www.amazon.com/quantitative-trading-build-algorithmic-business/dp/0470284889)
这一公式被ed thorp等人用于赌博和股票市场,见:
“21点体育博彩中的kelly准则,股票市场“[2]。
这个程序用以下公式计算所提供证券组合的最优资本配置:
`f_i=m_i/s_i^2`
投资组合
*`s泴是投资组合中第i种证券收益率的标准差
定量交易帐簿[3].
安装
安装
----
>`pip-install-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly标准`
使用
-
`kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly-kelly是的Spy
Kelly准则计算
参数:无风险利率=0.04开始日期=2001-02-26结束日期=2014-12-28证券=['IBB','VDE',“间谍”]
每个安全利用率:
ibb:3.61
spy:-2.73
vde:1.04
总杠杆率:1.92
``
依赖性
->
*python 2.7
*[numpy(http://www.numpy.org/)
*[pan熊猫(http://pan熊猫.pydata.org/)
*[docopt(http://docopt.org/)
>参考文献信息率的新解释](http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?reload=true&tp=&arnumber=6771227)
*[2]:[21点体育博彩中的凯利标准,股票市场(http://www.edwardothorp.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/beatthemarket.pdf)
*[3]:[ernest p.chan:定量交易(isbn 978-0470284889)](http://www.amazon.com/quantitative-trading-build-algorithmic-business/dp/0470284889)