java中的数组几何布朗运动

Question

我使用这个类来获得java中的几何布朗运动，然后我使用java中获得的值，在R中，来生成图形，我感觉公式不正确，因为我的图是这样的。 java中的代码如下所示：

 public GeometricBrowianMotion(double s0, double mu, double sigma, double t, int N) {
        this.s0 = s0;
        this.mu = mu;
        this.sigma = sigma;
        this.t = t;
        this.N = N;
    }

    public double[] simulate(RandomStream rng) {
        double[] answer = new double[N];
        NormalGen ngen = new NormalGen(rng, new NormalDist());
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            answer[i] = s0 * Math.exp((mu - 0.5 * sigma * sigma) * t + sigma * Math.sqrt(t) * ngen.nextDouble());
        }
        return answer;
    }

绘图如下[在此处输入图像描述][1]

!！[1] ：http://i.stack.imgur.com/tFBCc.png

Answer 1

我认为你的answer是一系列位移，移动的台阶

为了说明布朗的动议，最好画出位置——作为步骤的总和

X[i] = X0 + Sum{i=0..i} (answer[i])

对于好的图片，我会这样计算2D电影