如何使用最新的pandas版本计算扩展协整?使用thispost answer作为计算模板,我得到一个折旧警告:FutureWarning:pd.扩展应用对于系列已弃用,将在将来的版本中删除,替换为系列。扩展(最小句点=36)。应用(args= ...2024-05-20 已阅读: n次
将整数转换为加密货币如果我有一些狗粮,比如: amount = 212406306381 print(amount) >>> 2124.063,063,81 或200000LTC coint to 0 ...2024-05-20 已阅读: n次
如何应用滚动函数时,所有的变量在窗口中的多列是必需的我试图计算一个滚动统计,它需要两个输入列的窗口中的所有变量。在 我唯一的解决方案是一个for循环。有没有更有效的方法,也许使用Pandas的滚动和应用功能?在 import pandas as pd ...2024-05-20 已阅读: n次
执行Johansen conintegration测试时遇到错误我正在尝试对以下数据帧执行协整测试: col1 col2 col3 col4 col5 col6 col7 col8 col9 col10 c ...2024-05-20 已阅读: n次
python中的Johansen协同测试代码: from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen coint_johansen(df_t_1, 0, 1) 输出: < ...2024-05-20 已阅读: n次
如何在python中找到通过engle-granger检验使两个变量协整的关系使用python中的statsmodels.tsa.stattools.coint测试协整,您可以输入向量Y和向量X,使用augemented engle granger测试测试协整。它返回测试显著性 ...2024-05-20 已阅读: n次
Pandas DataFrame无法正确排序值我有下面的代码,用来对名为“coint_results”的数据帧进行排序 results = np.array([combinations[pair][0], combinations[pair][1 ...2024-05-20 已阅读: n次
扰动python后保持无标度图的度分布给出一个无标度图G(一个度分布为幂律的图)和以下过程: for i in range(C): coint = randint(0,1) if (coint == 0): ...2024-05-20 已阅读: n次
Python中的滚动Johansen协整检验我有一个带有两个price-timeseries的数据帧,我想实现这些序列的滚动Johansen协整。我对结果的特征值特别感兴趣。你知道吗 import pandas as pd import num ...2024-05-20 已阅读: n次
如果我使用Johansen测试来确定python中两个时间序列之间的相关性,如何读取测试结果?我尝试用2个时间序列拟合向量自回归模型,在应用VAR之前需要进行协整检验,检验两个时间序列是否相关,我能够成功地实现Johansen检验,但无法读取测试结果。 我正在寻找的答案是,结果是否显示两个时间 ...2024-05-20 已阅读: n次
VAR模型中的季节性(Python)例如,当我在Python中运行VECM时 model = VECM(df, deterministic="ci", seasons=12, k_ar_diff = 12, ...2024-05-20 已阅读: n次
如何解释statsmodels的coint结果?我正在使用statsmodels coint,但不确定我的结果告诉我什么。我有兴趣了解当我比较一对相似的股票时的协整结果。我使用下面的代码,我得到了非常不同的结果。有人能解释什么是好的/坏的结果,为什 ...2024-05-20 已阅读: n次