VAR模型中的季节性(Python)

2024-05-03 18:47:47 发布

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例如,当我在Python中运行VECM时

model = VECM(df, deterministic="ci", seasons=12,
             k_ar_diff = 12,
             coint_rank=1)
vecm_res = model.fit()
vecm_res.summary()

我可以使用参数“seasons”添加季节性月度虚拟变量。Python中VAR模型的通用函数中不存在这种可能性。我想在运行VAR模型时做一些类似的事情,但我不知道如何做


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