擅长:python、mysql、java
<p>由于R^2=1-RSS/TSS,只有当我们的模型比假设的最差模型(绝对平均模型)更差时,RSS/TSS>;1才会发生。</p>
<p>这里RSS=实际值(yi)和预测值(yi^)之差的平方和
TSS=实际值(yi)和平均值(应用回归之前)之间的差平方和。
因此,您可以想象TSS代表最佳(实际)模型,RSS介于最佳模型和最差绝对平均模型之间,在这种情况下,我们将得到RSS/TSS<;1。
如果我们的模型甚至比最差平均模型更差,那么在这种情况下RSS>;TSS(因为实际观测值和平均值之间的差异<;预测值和实际观测值之间的差异)。</p>
<p>请检查此处以获得更好的直观表示:<a href="https://ragrawal.wordpress.com/2017/05/06/intuition-behind-r2-and-other-regression-evaluation-metrics/" rel="nofollow noreferrer">https://ragrawal.wordpress.com/2017/05/06/intuition-behind-r2-and-other-regression-evaluation-metrics/</a></p>