“修改后的”Pandas工作日

Question

如何在Pandas中有效地实现“修改后的”工作日付款规则的矢量化版本？在

背景

在金融领域，固定收益优惠券通常是在“修改后”的基础上支付的，也就是说，如果息票日在周末或假日，则在下一个营业日支付，除非下一个营业日是下一个日历月，在这种情况下，我们倒着去最近的一天。在

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2017年4月就是一个很好的例子。如果付款在星期六15号，它将被提前到星期一17号。然而，如果它落在两周后的29号星期六，它将向后移到28号星期五（因为下一个星期一是在5月）。在

我需要一次处理数千个日期，因此我希望它是向量化的，如果可能的话，熊猫是高效的（也就是说，我希望避免每次约会都使用if-then-else）。因此，给定一个日期向量，它将检查哪个是在Sat/Sun，并自动应用规则，输出一个“modified following”日期的向量。在

Answer 1

如果您对熊猫解决方案感兴趣，这是一个开始：

import pandas as pd
from pandas.tseries.holiday import USFederalHolidayCalendar
from pandas.tseries.offsets import CustomBusinessDay

BDayUS = CustomBusinessDay(calendar=USFederalHolidayCalendar())       

def is_weekday(dates):
    return ~dates.weekday_name.isin(['Saturday', 'Sunday'])

def in_next_month(dates1, dates2):
    return dates1.month == dates2.month - 1

def next_bus_day(dates):
    fwd = dates + BDayUS(1)
    return fwd.where(~in_next_month(dates, fwd), dates - BDayUS(1))

def payment_day(dates):
    return dates.where(is_weekday(dates), next_bus_day(dates))

2017年4月：

^{pr2}$

另请参阅文档中的：Custom Business Day。请对此进行压力测试；我大部分时间都在处理默认BDay，不确定联邦假日是否与纽约证交所市场的收盘价完全一致。在