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python pandas从price datafram创建相关矩阵
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<p>我有一个填充了股票价格回报(按日期索引)的数据框。有人能告诉我如何从这个数据帧得到相关矩阵吗。在</p> <p>数据帧如下所示:</p> <pre><code> BBG.XSTO BBG.XLON BBG.XETR BBG.XHEL Date 06/02/2014 0.001418 0.00708 0.019437 0.025848 07/02/2014 0.021329 0.016221 0.006784 0.032683 10/02/2014 0.005299 0.005177 0.007391 0.005111 11/02/2014 -0.006497 0.021656 -0.004109 0.001855 12/02/2014 -0.003844 0.019885 -0.002457 0.004617 13/02/2014 -0.004795 -0.001831 -0.010602 0.00917 14/02/2014 0.003276 0.010801 -0.000341 0.009992 17/02/2014 0.00206 0.003307 -0.002336 0.009443 18/02/2014 -0.010467 0.004102 0.046172 0.002236 19/02/2014 0.002929 0.003037 -0.009944 0.015511 20/02/2014 -0.003969 -0.015961 0.015342 0.003952 21/02/2014 0.004776 -0.001107 0.010403 0.005243 24/02/2014 0.015125 0.025254 0.018505 0.011263 25/02/2014 -0.001546 0.000742 0.004307 0.019623 26/02/2014 -0.000478 -0.000677 0.006721 0.003797 27/02/2014 -0.009898 0.002869 0.038103 0.010052 28/02/2014 0.005288 0.004927 -0.01254 -0.005852 03/03/2014 -0.035165 -0.023916 -0.022374 -0.01563 04/03/2014 0.020213 0.017346 0.016266 0.040465 05/03/2014 0.004067 0.002742 0.010699 0.005709 06/03/2014 -0.000648 -0.012987 0.013513 -0.008984 07/03/2014 -0.008855 -0.015162 -0.003511 -0.019051 10/03/2014 0.003684 0.002893 0.023136 0.004172 11/03/2014 -0.003214 0.020036 -0.013234 -0.004588 12/03/2014 -0.005376 -0.015244 -0.015922 -0.002511 13/03/2014 -0.016978 0.000689 -0.022335 -0.005889 </code></pre> <p>希望相关矩阵如下:</p> ^{pr2}$ <p>谢谢</p>
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1 个回答
匿名
1天前
擅长:python、mysql、java
<p>标准pandas函数<code>DataFrame.corr(method='pearson', min_periods=1)</code>在这种情况下应该可以很好地工作,{'pearson','kendall','spearman'},{pearson'中的方法是您描述的标准相关性。在</p>
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