我有一个填充了股票价格回报(按日期索引)的数据框。有人能告诉我如何从这个数据帧得到相关矩阵吗。在
数据帧如下所示:
BBG.XSTO BBG.XLON BBG.XETR BBG.XHEL
Date
06/02/2014 0.001418 0.00708 0.019437 0.025848
07/02/2014 0.021329 0.016221 0.006784 0.032683
10/02/2014 0.005299 0.005177 0.007391 0.005111
11/02/2014 -0.006497 0.021656 -0.004109 0.001855
12/02/2014 -0.003844 0.019885 -0.002457 0.004617
13/02/2014 -0.004795 -0.001831 -0.010602 0.00917
14/02/2014 0.003276 0.010801 -0.000341 0.009992
17/02/2014 0.00206 0.003307 -0.002336 0.009443
18/02/2014 -0.010467 0.004102 0.046172 0.002236
19/02/2014 0.002929 0.003037 -0.009944 0.015511
20/02/2014 -0.003969 -0.015961 0.015342 0.003952
21/02/2014 0.004776 -0.001107 0.010403 0.005243
24/02/2014 0.015125 0.025254 0.018505 0.011263
25/02/2014 -0.001546 0.000742 0.004307 0.019623
26/02/2014 -0.000478 -0.000677 0.006721 0.003797
27/02/2014 -0.009898 0.002869 0.038103 0.010052
28/02/2014 0.005288 0.004927 -0.01254 -0.005852
03/03/2014 -0.035165 -0.023916 -0.022374 -0.01563
04/03/2014 0.020213 0.017346 0.016266 0.040465
05/03/2014 0.004067 0.002742 0.010699 0.005709
06/03/2014 -0.000648 -0.012987 0.013513 -0.008984
07/03/2014 -0.008855 -0.015162 -0.003511 -0.019051
10/03/2014 0.003684 0.002893 0.023136 0.004172
11/03/2014 -0.003214 0.020036 -0.013234 -0.004588
12/03/2014 -0.005376 -0.015244 -0.015922 -0.002511
13/03/2014 -0.016978 0.000689 -0.022335 -0.005889
希望相关矩阵如下:
^{pr2}$谢谢
假设您的数据帧名为
df
。在标准pandas函数
DataFrame.corr(method='pearson', min_periods=1)
在这种情况下应该可以很好地工作,{'pearson','kendall','spearman'},{pearson'中的方法是您描述的标准相关性。在相关问题 更多 >
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