数据帧上的滚动PCA

Question

我已经尝试过可用的解决方案，但它不起作用。 我试图在一个数据帧上计算滚动PCA，并在另一个数据帧中返回结果。我尝试过下面的代码与df.rolling(200).apply(my_pca)结合使用，但它只计算1个结果

def my_pca(data):
    pca = PCA(n_components=1)
    transf = pca.fit_transform(data)
    pcadf = pd.DataFrame(pca.components_[0,:]).T
    return pcadf

问题-我想存储所有滚动pca.components_[0,:]（这些只是PC1的加载）。我如何用最近200天的数据计算每天的负荷

我的数据是1000行10列，索引为日期。因此，第一次PCA将从使用最后200天数据计算的第200天开始，并且pca.components_[0,:]的结果应存储在一个新的数据框中，该数据框具有与数据相同的日期索引和10列，每列显示pca.components_[0,:]的结果。最后，新的数据帧应该显示800pca.components_[0,:]的时间序列