“IV2SLS”对象没有属性“pinv_wexog”

Question

我从statsmodels.sandbox.regression.gmm导入IV2SL

但它没有做异方差稳健协方差

from statsmodels.sandbox.regression.gmm import IV2SLS

endog = cig_1995['lpackpc']
exog = cig_1995[['constant', 'lravgprs']]
instrument = cig_1995[['constant', 'rtaxso']]
results = IV2SLS(endog=endog,exog=exog,instrument=instrument).fit()
results = results.get_robustcov_results(cov_type='HC1')

AttributeError: 'IV2SLS' object has no attribute 'pinv_wexog'

Answer 1

您可以使用linearmodels包，该包包含^{}的一个可工作且经过测试的实现。语法与statsmodels中的不完整版本几乎相同。唯一的区别是如何指定协方差估计器，它是^{}的一部分

from linearmodels import IV2SLS

endog = cig_1995['lpackpc']
exog = cig_1995[['constant', 'lravgprs']]
instrument = cig_1995[['constant', 'rtaxso']]
results = IV2SLS(endog=endog,exog=exog,instrument=instrument).fit(cov_type="robust")