时间序列数据集列车测试拆分ML

2024-06-16 19:20:34 发布

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关于machinelearningmastery there is a post关于如何从一个时间序列变量创建监督学习回归类型数据集

例如:

time, measure
1, 100
2, 110
3, 108
4, 115
5, 120

在通过函数series_to_supervised传递数据后,可以在下面转换为

X, y
?, 100
100, 110
110, 108
108, 115
115, 120
120, ?

在machinelearningmastery post的多步骤或序列预测部分,series_to_supervised可以输出以下内容:

   var1(t-2)  var1(t-1)  var1(t)  var1(t+1)
2        0.0        1.0        2        3.0
3        1.0        2.0        3        4.0
4        2.0        3.0        4        5.0
5        3.0        4.0        5        6.0
6        4.0        5.0        6        7.0
7        5.0        6.0        7        8.0
8        6.0        7.0        8        9.0

我的问题是,我将如何定义X&;y列车测试拆分?我假设var1(t)将被定义为y,对吗?例如,对于trainX&;崔尼?我正在做实验

#function for time series X,y breakdown
train = series_to_supervised(need_to_train,11,14)

#split data sets
trainX = np.array(train.drop(['var1(t)'],1))
trainy = np.array(train['var1(t)'])

model = XGBRegressor(objective='reg:squarederror', n_estimators=100)

Tags: to定义timenptrain序列postarray