我试图在滚动窗口中添加线性回归的值。应将可存储值附加到my df的某个位置(即,具有df 2300 x 2300,回归的第一个值应位于第228行的第一列,依此类推)
下面是我的代码
任何帮助都是非常受欢迎的
df_rolling_tstat#2300 x 2300数据帧
for i in range(len(Switz_fund_ret.iloc[1:, 1:2].columns)):
s = Switz_fund_ret.loc[birth_date[i], :]
start = s['contatore']
e = Switz_fund_ret.loc[death_date[i], :]
end = e['contatore']
window = 12
for j in range(end-start):
roll_one = Switz_fund_ret[i].iloc[start+j:start+window+j]
#market excess return del mercato quando il fondo era in attività
roll_two = Switz_fund_ret[2308].iloc[start+j:start+window+j]
#risk free rate quando il fondo era in attività
roll_three = Switz_fund_ret[2309].iloc[start+j:start+window+j]
roll_excess_return_fund = roll_one - roll_three
roll_two = sm.add_constant(roll_two)
roll_y=np.array(roll_excess_return_fund, dtype=float)
roll_x=np.array(roll_two, dtype=float)
roll_model = sm.OLS(roll_y, roll_x).fit()
roll_reg.append(roll_model)
alpha_roll.append(roll_model.params[0])
t_stat_roll.append(roll_model.tvalues[0])
p_value_roll.append(roll_model.pvalues[0])
例如,我想检索roll_model.pvalues[0],并将其放在df的第一列第228位。之后,对于第二次回归,我想将roll_model.pvalues[0]存储在第229个条目中
非常感谢
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