从最后一个时间戳自动反向重采样

Question

这个问题已经在其他地方得到了部分解决，但我很难找到一种方法使OHLC金融市场数据起作用

我想获取5分钟的数据，并将其重新采样为4小时的数据，假设新数据每5分钟到达一次。因此，在Pandas重采样中使用固定的基数无法正常工作

包含打开（第一）、高（最大）、低（最小）、关闭（最后）的最后4小时需要从最后一个时间戳反向计算；从数据帧的底部向上。如果最后一个时间戳为14:05，则数据集中的最后4小时重采样条应标记为10:05；处理14:10的数据时，应重新采样回10:10，以此类推

我正在寻找一种方法，它可以自动确定如何根据最后一个时间戳或其他动态方法（因为这将使用较新的数据自动更新）设置重采样参数，然后相应地重采样

这是我目前使用的传统重采样方法：

ohlc_dict = {'Open': 'first', 'High': 'max', 'Low': 'min', 'Close': 'last'}
df = df.resample('240T', base=21).agg(ohlc_dict).dropna()

有没有办法实现这个重采样目标