2024-10-17 08:19:49 发布
网友
我用Python做了一个时间序列分析。我遵循以下模式。既然ACF在lag12处被切断,PACF在lag12处被切断,这是否意味着我应该在这个系列中使用MA(12)
实际上,我在曲线上拟合了MA(12),得到如下结果:
大多数系数实际上是无关紧要的。再说我也不太明白这些南是怎么出来的
这可能是季节性数据。首先尝试使用statsmodels运行季节分解。然后绘制分解数据的PACF和ACF,并尝试拟合一个更节省的模型(即,更低的数字)
这可能是季节性数据。首先尝试使用statsmodels运行季节分解。然后绘制分解数据的PACF和ACF,并尝试拟合一个更节省的模型(即,更低的数字)
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