我想在python中实现向量自回归。我的数据保存为3个列表的列表。我找到这个了- http://statsmodels.sourceforge.net/stable/vector_ar.html#var,但无法找到正确的实现方法。
假设tsdata-一个由3个长度为100的列表组成的列表是我的数据。我试过了
varmodel = ts.VAR(tsdata)
results = varmodel.fit(maxlags=5, ic='aic')
但上述方法不起作用。
更新: 根据下面的建议,我已将列表列表更改为列堆栈。现在一切正常。所以tsdata,这是一个列表列表,改为
tsdata = np.column_stack(tsdata)
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