RiskfolioLib：量化战略资产配置，方便您
Riskfolio-Lib的Python项目详细描述
风险组合库
定量战略资产配置，方便您。
说明
Riskfolio Lib是一个用于进行定量战略资产配置的库 或者Python中的投资组合优化。它建在 cvxpy紧密结合 使用pandas数据结构。在
Risko的一些关键功能：
- 具有4个目标函数（最小风险、最大收益、最大风险调整收益率和最大效用函数）的投资组合优化
- 具有10个凸风险度量（标准偏差、MAD、CVaR、最大下降等）的投资组合优化
- 具有7个凸风险度量的风险平价投资组合优化（标准偏差、MAD、CVaR、最大下降等）
- 基于Black-Litterman模型的投资组合优化。在
- 风险因素模型下的投资组合优化。在
- 具有跟踪误差和换手率约束的投资组合优化。在
- 具有空头头寸和杠杆投资组合的投资组合优化。在
- 为10种风险措施建立有效边界的工具。在
- 用于建立资产、资产类别和风险因素的线性约束的工具。在
- 用于构建资产和资产类视图的工具。在
- 用于计算风险度量的工具。在
- 用于计算每项资产的风险贡献的工具。在
- 估计荷载矩阵的工具（逐步回归和主成分回归）。在
- 用于可视化投资组合属性和风险度量的工具。在
文件
在线文档可从Documentation获取。在
文档包括tutorial 举例说明Riskfolio Lib的能力。在
依赖关系
Riskfolio Lib支持python3.6+。在
安装要求：
- numpy>；=1.17.0
- scipy>；=1.0.1
- pandas>；=1.0.0
- matplotlib>；=3.0.0
- cvxpy>；=1.0.15
- scikit-learn>；=0.22.0
- statsmodels>；=0.10.1
安装
最新的稳定版本（和旧版本）可以从PyPI安装：
pip install riskfolio-lib
发展
Riskfolio库开发在Github上进行：https://github.com/dcajasn/Riskfolio-Lib
模块计划
这个模块的计划是增加更多有用的功能 资产管理公司。在
- 平均熵风险优化投资组合。在
- 平均风险最坏情况优化（最小-最大）：
- 均值和协方差矩阵的Box和elipsoid约束。在
- 基于自举的最差协方差和均值估计。在
- 使用百分比变化的最差协方差和均值估计。在
- 添加函数来估计债券的持续时间、凸度、关键利率持续时间和无嵌入选项的债券的凸度（用于加载矩阵）。在
- 根据用户建议增加更多功能。在
- 项目
标签：
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