最大资产数约束下的Cvxpy投资组合优化我正在使用cvxpy库来执行投资组合优化。 但是,我不想使用Markowitz covariance model,而是想引入new variables,其中yi变量是一个二进制变量,如果资产I包含在投 ...2024-06-24 已阅读: n次
SciPy的最小化不是迭代我试图最小化一个基本上如下所示的函数: 实际上它有两个自变量,但由于x1+x2=1,它们并不是真正独立的。你知道吗 现在是目标函数 def calculatePVar(w,covM): w ...2024-06-24 已阅读: n次
python:设置宽度以适应参数我一直试图用未知的拟合参数“ga”和“MA”拟合一个数据文件。我想做的是设置一个范围,“MA”的值将驻留在该范围内并拟合数据,例如,我希望MA的拟合值在范围[0.5,0.8]内,并希望保持“ga”作为 ...2024-06-24 已阅读: n次