基于python的债券市场有效利差计算我想计算债券的有效息差率市场。以及有两个数据帧第一个是执行价格的交易数据,第二个是包含债券买卖报价的报价。 有效扩散率计算如下: 有效价差: 买入市场订单:2×(pt−mt) 卖出市场订单:2×(公吨 ...2024-09-30 已阅读: n次
SCIPY构建约束,而不单独列出每个变量我正在使用SCIPY优化存储设施,该设施使用远期价格,交易期限为1年。根据月息差(例如,3月21日与5月20日息差),可以从该设施注入和提取天然气,该息差足够高,足以支付运营的可变成本。所附图片表示问 ...2024-09-30 已阅读: n次