赫斯顿模型与参数估计我试图使用Ornstein-Uhlenbeck过程和CIR扩散过程来估计下一个波动率。我阅读了下面的文章,在第13页解释了如何找到CIR过程的参数,当我试图计算我的参数时,我发现它不适用于CIR过程( ...2024-05-20 已阅读: n次
当使用奥恩斯坦-乌伦贝克模型计算毫秒级数据时,dt应该等于多少?ornstein uhlenbeck是以下SDE: dx{t}=\theta(\mu-x{t})\,dt+\sigma\,dW{t} 一般来说,这是必要的吗?在 ...2024-05-20 已阅读: n次