Statsmodels arima模型返回我已经开始学习statsmodels包,无法使用arima实现基本预测。在 错误是 ValueError: Given a pandas object and the index does no ...2024-05-22 已阅读: n次
时间序列d的平稳性我正在尝试使用python中的ARIMA建模来建模时间序列数据。我对默认数据序列使用函数statsmodels.tsa.stattools.arma_order_select_ic,得到p和q的值分别 ...2024-05-22 已阅读: n次
Python/statsmodels超出样本预测我尝试使用statsmodels(类似于y ~ y_1 + X1 + X2,而不是类似ARMA)的自回归多元线性回归。 更具体地说,我正在寻找一种方法来获得样本结果。 当我使用预测方法时,我得到了样本 ...2024-05-22 已阅读: n次
auto.arima()等价于python我试图用ARMA模型来预测周销售额。我在statsmodels中找不到用于调整顺序(p,d,q)的函数。目前R有一个函数forecast::auto.arima(),它将调整(p,d,q)参数。 如何 ...2024-05-22 已阅读: n次
Python+Pandas+Dataframe:为Pandas Dataframe列生成动态列名data['Predicted Order'] = predicted_order print(data) data.to_csv('smallys_ARMA.csv', encoding='utf- ...2024-05-22 已阅读: n次
基于状态模型的Python-ARMA样本预测函数我用stats模型拟合了一个带有一个外生变量的ARMA(1,0)模型(所以是ARX(1)模型)。为了进行实际检查,我将此模型应用于培训数据: y_hat_i=arparam*y_true_i-1 + ...2024-05-22 已阅读: n次
使用ARMAResult.predict()函数的正确方法根据这个问题How to get constant term in AR Model with statsmodels and Python?。我现在正试图使用ARMA模型来拟合数据,但我再次找不到解 ...2024-05-22 已阅读: n次
为什么当我创建一个嵌套的对象列表时Python似乎崩溃了?我是Python的新手,只是到处乱涂鸦来了解这门语言。基本上,我想产生随机游动并对其进行分析。然而,我不能完成一个适合不同的ARMA模型适合不同的随机行走实现对象列表。在 import num ...2024-05-22 已阅读: n次
预测间隔阿尔玛·普雷迪时间序列的ARMA预测摘要(print arma_mod.summary())显示了一些关于置信区间的数字。在显示预测值的绘图中,是否可以使用这些数字作为预测间隔?在 ax = indexed_df. ...2024-05-22 已阅读: n次
有没有办法用python中的scikitlearn预测每月时间序列?我想通过使用每月时间序列中的多个功能来预测product' sales_index。一开始,我开始使用ARMA,ARIMA来实现这一点,但是输出对我来说不是很满意。在我的尝试中,我只是使用dates和 ...2024-05-22 已阅读: n次
如何生成ARMA样本并对其进行正确预测?我使用ARMA_object.generate_sample生成了一些玩具ts,并尝试用它来拟合ARMA模型,但没有最后10个观测值 ar = np.array([1, -0.3, 0.4, -0.3 ...2024-05-22 已阅读: n次
将多个外生变量传递到ARMA中我只是想看看我做的是否正确。我试图在一个具有多个外生变量的模型中获得一个提前一步的样本预测。特别是,我想确认在传递给forecast()的exog参数的数组中排列外源变量的顺序是否必须与传递给ARMA ...2024-05-22 已阅读: n次
arma-scip#ARMA w.Scipy使用Scipy包估计ARMA模型的系数。Installation``bashpip install ARMA Scipy``````Python import``Python ...2024-05-22 已阅读: n次
pboutilpboutil ARMA PBO编辑实用程序。 当前在此维护: 源存储库:https://gitlab.com/arma3-server-tools/pboutil pypi中的python模块:h ...2024-05-22 已阅读: n次