股票时间序列d的斐波那契回溯

Question

我找不到解决下列问题的办法。 给定一个具有['Open', 'High', 'Low', Close']列的数据帧，我希望其他具有fibonacci级别的列有一个N回溯周期。你知道吗

伪代码如下：

look_back_period = 895
maxr = highest(close, look_back_period)
minr = lowest(close, look_back_period)
ranr = maxr - minr

ON = maxr
SS = maxr - 0.236 * ranr
SO = maxr - 0.382 * ranr
FI = maxr - 0.50 * ranr
TE = minr + 0.382 * ranr
TT = minr + 0.236 * ranr
ZZ = minr

我想把上面这一栏和相对数联系起来。只有当minr或maxr改变时才会改变。你知道吗

希望一切都清楚。你知道吗

Answer 1

假设您的数据已经存在于名为df的pandas数据框中，您就可以通过pandas apply方法获得所需的功能：

lookBack = 895
def minFunction(row):
    if row.name < lookBack:
        return 0
    return df['Close'].loc[row.name - lookBack:row.name].min()

df['minr'] = df.apply(minFunction, axis = 1)

您可以以相同的方式继续实现maxFunction。 我希望这个答案能帮助你解决问题。你知道吗