我读了很多和我的问题类似的帖子,但还是想不出来。我有一只熊猫df,它看起来如下(连续几天):
Out[1]:
price quantity
time
2016-06-08 09:00:22 32.30 1960.0
2016-06-08 09:00:22 32.30 142.0
2016-06-08 09:00:22 32.30 3857.0
2016-06-08 09:00:22 32.30 1000.0
2016-06-08 09:00:22 32.35 991.0
2016-06-08 09:00:22 32.30 447.0
...
要计算vwap,我可以:
df['vwap'] = (np.cumsum(df.quantity * df.price) / np.cumsum(df.quantity))
然而,我想每天重新开始(groupby),但我不知道如何使它与a(lambda?)功能。
df['vwap_day'] = df.groupby(df.index.date)['vwap'].apply(lambda ...
速度至关重要。如果有任何帮助,我将不胜感激:)
选项0
普通香草法
选项1
投入一点
eval
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