我对熊猫比较陌生,正在尝试创建一个移动平均线交叉交易策略回溯测试。在我试图通过创建一个数据框架来恢复多头交易的盈利能力之前,情况一直很好。我继续得到错误消息“ValueError:数组长度4与索引长度5不匹配”。这是一段给我带来问题的代码。你知道吗
Dextera_long_profits = pd.DataFrame({
"Price": Dextera_signals.loc[(Dextera_signals["Signal"] == "Buy") &
Dextera_signals["Regime"] == 1, "Price"],
"Profit": pd.Series(Dextera_signals["Price"] - Dextera_signals["Price"].shift(1)).loc[
Dextera_signals.loc[(Dextera_signals["Signal"].shift(1) == "Buy") & (Dextera_signals["Regime"].shift(1) == 1)].index
].tolist(),
"End Date": Dextera_signals["Price"].loc[
Dextera_signals.loc[(Dextera_signals["Signal"].shift(1) == "Buy") & (Dextera_signals["Regime"].shift(1) == 1)].index
].index
})
Dextera_long_profits
print(Dextera_long_profits)
我相信其中一个.loc返回的是4个值而不是5个值。单独尝试每一种方法,你应该能够确定哪一种是罪魁祸首。你知道吗
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