贷款支付模型计算内部收益率

Question

处理贷款数据。 我有一个包含以下列的数据框：

df_irr = df1[['id', 'funded_amnt_t', 'Expect_NoPayments','installment']]

贷款ID |资金金额|预期付款次数|年金的固定分期付款。你知道吗

我用回归分析法估计了付款的次数。 这些贷款有36或60个月的到期日。你知道吗

现在我正试图计算预期的内部收益率（irr）。你知道吗

但我被困住了

我打算用numpy.irr 然而，我从来没有机会使用它-因为我的日期不是在正确的格式？你知道吗

我尝试过旋转和重塑功能。运气不好。你知道吗

现金流时间序列： -列：月0，…，60 -行：每个贷款的ID -第0个月的值=-资金金额 -第0-60个月的值：分期付款（如果预期的话）\付款次数\u>；个月

我以前的状态代码是：

keep id installment funded_amnt expectednumberofpayments
sort id
expand 61, generate(expand)
bysort id : gen month = _n      
gen cf = 0
replace cf = installment if (expectednumberofpayments+1)>=month
replace cf = funded_amnt*-1 if month==1

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Answer 1

numpy.irr是错误的公式。该公式适用于不定期付款（例如，第1个月为100美元，第2个月为0美元，第3个月为400美元）。相反，您希望使用numpy.rate。我对这个解决方案的数据做了一些假设：

 import numpy as np
 df_irr['rate'] = np.rate(nper=df_irr['Expect_NoPayments'],
                          pmt=df_irr['installment'],
                          pv=df_irr['funded_amnt_t'])

更多信息可以在这里找到numpy documentation。你知道吗