擅长:python、mysql、java
<p><code>df_unique_dates</code>是再平衡应该发生的日期。我已经为<code>stock_return</code>中的每只股票做了回报,但在每个再平衡日,我只能选择那些出现在投资组合<code>list_stocks</code>中的股票</p>
<pre><code> for i in range(len(df_unique_dates)):
list_stocks=dataset.Name.loc[df_unique_dates[i]]
for j in range(len(stock_return)):
if stock_return.index[j]>df_unique_dates[i] and stock_return.index[j]<=df_unique_dates[i+1]:
stock_return['portfolio']=0.1*stock_return[list_stocks].sum(axis=1)
stock_return
</code></pre>