我试图在我的时间序列中拟合一个sarima模型,但是遇到了“ValueError:发现的具有强制平稳性设置为True的非平稳启动自回归参数”错误。在
按照这里的建议:R Arima works but Python statsmodels SARIMAX throws invertibility error和这里https://github.com/statsmodels/statsmodels/pull/3506我使用了
start_params=[0,0,0,0,1]
model = sm.tsa.statespace.SARIMAX(data,order=(5, 1, 1), seasonal_order = (1,0,0,12),enforce_stationarity = True, enforce_invertibility = True)
results = model.fit(start_params= [0, 0, 0, 0, 1])
print(results.summary())
但这导致了错误:
^{pr2}$数据的前10行如下所示:
Auftragsdatum
2010-02-01 -467.0
2010-03-01 1180.0
2010-04-01 -434.0
2010-05-01 279.0
2010-06-01 -249.0
2010-07-01 -247.0
2010-08-01 -775.0
2010-09-01 1772.0
2010-10-01 522.0
2010-11-01 -642.0
Name: Anzahl, dtype: float64
我能做些什么来解决这个问题?在
目前没有回答
相关问题 更多 >
编程相关推荐