从中获得西格玛零点statsmodels.WL

Question

我成功地运行了statsmodels.WLS(Y, X, weights=1/cov)，其中cov是观测值标准误差平方的向量，与内生/响应变量/回归函数（Y）的形状相匹配。在

我想从结果中得到的是sigma零值，它是（v^TWv/自由度）的平方根，其中v是残差向量，W是权重矩阵，但我不知道如何得到它，文档也帮不了我多少，大概是因为术语不同。我应该在results对象中查找什么？在

我知道这个值在那里，因为results.bse给了我正确的参数估计标准误差，没有西格玛零是无法得到的。在

Answer 1

加权残差方差可用作结果实例、尺度和mse_resid的属性。见http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.html

>>> resw.scale
0.99139414802065384
>>> resw.mse_resid
0.99139414802065384

>>> np.dot(resw.wresid, resw.wresid) / resw.df_resid
0.99139414802065384

>>> (resw.resid * resw.model.weights * res.resid).sum() / resw.df_resid
0.99139414802065395

如果你想得到标准差，你需要用sqrt。在