我在Python中使用QuantLib 1.7。在
我正在尝试构建MXN-TIIE掉期的掉期曲线,这是一个普通的固定浮动,双腿的频率为4周。在
当我调用SwapRateHelper时,我收到错误消息“4W和1M之间无法确定的比较”。但是在我的代码中没有提到1M期限。。。我不明白是什么问题。在
import QuantLib as ql
tiie_index = ql.IborIndex('TIIE', ql.Period('4W') , 1, ql.MXNCurrency(), ql.NullCalendar(), ql.Following, False, ql.Actual360())
rate = 0.02
tenor = ql.Period('12W')
frequency = ql.EveryFourthWeek
bdays_adj = ql.Following
day_count = ql.Actual360()
h = ql.SwapRateHelper(ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate)), tenor, ql.Mexico(), frequency, bdays_adj, day_count, tiie_index)
这是一个在1.7.1版本中修复的错误;请参见https://github.com/lballabio/QuantLib/issues/28。在
相关问题 更多 >
编程相关推荐