Pykalman（Pykalman，Pykalman，Pykalman，Pykalman）方法在R中的卡尔曼滤波

Question

下午好！在

我在Python中有一个使用Pykalman（https://pykalman.github.io/）的代码，在这里我创建了Kalman滤波器，但没有指定任何参数，只指定了观察值的维数。初始值被自动初始化（例如转移矩阵的恒等式），然后使用EM算法优化Kalman滤波器的参数。当它完成后，我们最终计算由我们的过滤器预测的值。在

我很难用R做同样的事情。我使用“dle”包（https://cran.r-project.org/web/packages/dlmodeler/dlmodeler.pdf）。然后我启动我的模型并使用fit（带有84列2行的y a矩阵）：

mod=dlmodeler.build(a0 = c(1.142857143,-0.142857143), P0 = diag(2), P0inf = diag(2), Tt = diag(2), Rt = diag(2), Qt = diag(2), Zt = diag(2), Ht = diag(2), name='test')
dlmodeler.fit(y, model=mod, method='MLE')

我得到这个错误：

Error in dlmodeler.build.function(model) : multivariate case is not yet implemented yet

你知道这不起作用吗？我应该修改我的方法吗？在

谢谢。在