用zeroSpreadedTermStructure在收益率曲线上添加常数利差

Question

从收益曲线ycHandle（一个YieldTermStructureHandle对象）开始，我想使用ZeroSpreadedTermStructure方法添加一个常量价差。我做了以下工作（在Python中使用QuantLib 1.8）：

shift = 0
spread = ql.SimpleQuote(shift)
shiftedCurve = ql.ZeroSpreadedTermStructure(ycHandle,ql.QuoteHandle(spread))

def plotCurve(ycHandle, maxTen=25, lab=''):
    # function taking a yield curve handle and plotting it
    call = ql.TARGET()
    tv = [] # tenor vector
    rv = [] # rate vector
    for _ in range(12*1,12*maxTen):
        dt = call.advance(ql.Date.todaysDate(), 2, ql.Days) + 30*_
        tv.append(dc.yearFraction(today,dt))
        rv.append(ycHandle.zeroRate(dt,dc,ql.Compounded,ql.Annual).rate())
    plt.plot(tv,rv, label=lab)

plt.figure()
plotCurve(ycHandle)
plotCurve(shiftedCurve)

不幸的是，两条曲线没有重叠，尽管我已经将ycHandle移动了0。我怀疑这可能与复合有关，曾试图将所有更改为ql.Annual或{}，但不幸失败了。在