我正在使用statsmodels中的ccf计算互相关函数。它工作得很好,只是我不知道如何绘制置信区间。我注意到acf似乎有更多的功能。下面是一个玩具的例子,让我们看看:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.tsa.stattools as stattools
def create(n):
x = np.zeros(n)
for i in range(1, n):
if np.random.rand() < 0.9:
if np.random.rand() < 0.5:
x[i] = x[i-1] + 1
else:
x[i] = np.random.randint(0,100)
return x
x = create(4000)
y = create(4000)
plt.plot(stattools.ccf(x, y)[:100])
这样可以得到:
不幸的是,statsmodels互相关函数(ccf)没有提供置信区间。在R中,ccf()还将打印置信区间。在
在这里,我们需要自己计算置信区间,并在之后绘制出来。置信区间在这里计算为
2 / np.sqrt(lags)
。有关互相关置信区间的基本信息,请参阅:这将导致以下带有额外红线的绘图:![CI Plot](https://i.stack.imgur.com/Pib5H.jpg)
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