我从csv文件中提取了日期和股票价格数据,并且正在学习使用python/pandas进行分析。我开始在dict中创建基本数据,然后用它填充面板。我有Wes McKinney的书和2014年12月的0.15.2文档-我知道面板功能略落后于dataframe/series,但我决定试试,因为我不想让列数失控。但是,我遇到了麻烦,似乎无法从现有的SO内容中排除故障。在
每个股票都应该在面板中代表一个数据帧,我正在添加列。在
{<1分$# data_raw = df with 4 columns = 'Date' and prices for 3 stocks
list_stocks = ['AAPL','MSFT','NEM']
per_ma = 5
price = 'PX'
ma = 'MvgAvg'
dict_main = {}
for stock in list_stocks:
dict_main[stock] = {}
dict_main[stock]['Date'] = data_raw['Date']
dict_main[stock][price] = data_raw[stock]
dict_main[stock][ma] = pd.rolling_mean(dict_main[stock][price], per_ma)
pan = pd.Panel(dict_main)
然后,我尝试使用带滚动回溯窗口的基本公式来进一步构建面板中的数据。在这里,我尝试在pan[stock][overund]中填充+1,如果price>;ma,则填充-1。。。但前提是在过去的每段时间里它的价值不是相同的。在
{<1分$很奇怪-上面的第一部分用0填充pan[stock][overund],第一列是all+1/-1s。这就是墙。我甚至不知道“for I in pan[stock][overund].index”是否引发了问题。在
希望我的编码轻率并没有太多冒犯编程之神。我只是一个简单的交易者,希望在研究方面更加自给自足。请帮忙。谢谢。在
我认为你的主要问题是资金过剩没有定义,我明白你的意思
完成你的任务很简单
^{pr2}$另外,如果你只看股票价格,看看这里: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/dev/remote_data.html#remote-data-yahoo
如果您需要更多帮助,我很乐意为您提供帮助:engineeredge@gmail.com在
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