Gurobi，稳健优化，需求不确定性

Question

我有一个不确定需求d（100个需求数组，每个长度t）的鲁棒优化问题。我使用Gurobi优化器来解决它/最大化目标。现在我的问题是，我想为demand定义一个Gurobi变量x，它只能根据D中现有的demand数组获取值。我不知道如何实现它。我是否会将gurobi变量定义为连续变量，然后以某种方式创建一个约束，只允许集合D中的一个选项。如何实现这一点？ 我对古洛比有点陌生，所以我没有太多的经验。在

Answer 1

假设您有一组有序的需求值

D = {1, 5, 10, 15, 17}

您可以创建一个二进制决策变量Xi，其中i表示每个需求值的位置。您可以添加一个约束sum of Xi == 1，它确保只选择一个需求值。当需要使用demand值时，可以使用Di*Xi，其中Di是集合D[i]中的值。在

我不知道你到底想解决什么问题。上述解决方案也未经测试。在