Python中的状态空间模型

Question

我尝试使用Python拟合以下时变回归模型。在

y_t = b_tx_t + n_t

b_t = b_t-1 + v_t

这里，b是时变斜率和截距，x是已知的外生自变量。在

你知道我怎么做吗？我试着查看Statsmodels，特别是Chad Fulton编写的软件包，但还是搞不清。在

Answer 1

状态空间模型在不同的领域有很大的不同。在

我发现最好使用numpy数组来实现它们。最后，你将学习向量和矩阵。这种方法提供了最大的灵活性，并且在与scipy例程结合时非常强大。在