statsmodels WLS是否具有get_influence（）函数？

Question

我如何从适合python statsmodels的WLS模型中获得杠杆作用/获得影响

以http://statsmodels.sourceforge.net/stable/index.html中的示例为例

# Load data
dat = sm.datasets.get_rdataset("Guerry", "HistData").data

# Fit regression model (using the natural log of one of the regressors)
results_ols = smf.ols('Lottery ~ Literacy + np.log(Pop1831)', data=dat).fit()
results_w = smf.wls('Lottery ~ Literacy + np.log(Pop1831)', data=dat).fit()

我可以打电话

^{pr2}$

但不是结果_得到你的影响（）

有没有与wls等效的方法？在

我也会对statsmodels之外的任何解决方案感兴趣。在

Answer 1

通过对加权变量使用OLS，可以得到加权变量的影响和异常值度量。在

例如，如果mod\uwls是您的wls模型（模型实例，而不是结果实例），那么

res = sm.OLS(mod_wls.wendog, mod_wls.wexog).fit()
infl = res.get_influence()

AFAIK，大部分或所有影响度量都是正确的，但它们是在加权变量和观察值方面。有一些关于原始变量的影响度量的定义，但这些定义将不可用。例如，定义WLS的hat矩阵有两种方法，一种对应于使用如上所述的加权变量，另一种对原始变量有影响。在

（类似的问题出现在GLM和RLM中，它们都基于迭代加权最小二乘法，例如https://github.com/statsmodels/statsmodels/issues/808

影响和离群值统计没有扩展到其他模型，主要是因为缺乏对显式处理这种情况的统计文献的参考，以及不知道可以用于单元测试的另一个包中的参考实现。 )在