与大Pandas的互相关（时滞相关）？

Question

我有各种各样的时间序列，我想相互关联，或者说相互关联，找出在哪一个时间滞后的相关系数是最大的。

我找到了variousquestions和讨论如何使用numpy的答案/链接，但这意味着我必须将数据帧转换为numpy数组。由于我的时间序列常常涵盖不同的时期，我担心我会陷入混乱。

编辑

所有numpy/scipy方法的问题是，它们似乎对我的数据的时间序列特性缺乏认识。当我将1940年开始的时间序列与1970年开始的时间序列关联起来时，pandascorr知道这一点，而np.correlate只生成一个1020个条目（较长序列的长度）的数组，其中包含nan。

关于这个主题的各种Q表示应该有一种方法来解决不同长度的问题，但是到目前为止，我还没有看到关于如何在特定时间段使用它的指示。我只需要以1为增量移动12个月，就可以看到一年内的最大相关时间。

编辑2

一些最小样本数据：

import pandas as pd
import numpy as np
dfdates1 = pd.date_range('01/01/1980', '01/01/2000', freq = 'MS')
dfdata1 = (np.random.random_integers(-30,30,(len(dfdates1)))/10.0) #My real data is from measurements, but random between -3 and 3 is fitting
df1 = pd.DataFrame(dfdata1, index = dfdates1)
dfdates2 = pd.date_range('03/01/1990', '02/01/2013', freq = 'MS')
dfdata2 = (np.random.random_integers(-30,30,(len(dfdates2)))/10.0)
df2 = pd.DataFrame(dfdata2, index = dfdates2)

由于不同的处理步骤，这些df最终转变为1940年至2015年索引的df。这应再现：

bigdates = pd.date_range('01/01/1940', '01/01/2015', freq = 'MS')
big1 = pd.DataFrame(index = bigdates)
big2 = pd.DataFrame(index = bigdates)
big1 = pd.concat([big1, df1],axis = 1)
big2 = pd.concat([big2, df2],axis = 1)

这就是我与熊猫关联并移动一个数据集时得到的结果：

In [451]: corr_coeff_0 = big1[0].corr(big2[0])
In [452]: corr_coeff_0
Out[452]: 0.030543266378853299
In [453]: big2_shift = big2.shift(1)
In [454]: corr_coeff_1 = big1[0].corr(big2_shift[0])
In [455]: corr_coeff_1
Out[455]: 0.020788314779320523

试着用剪刀：

In [456]: scicorr = scipy.signal.correlate(big1,big2,mode="full")
In [457]: scicorr
Out[457]: 
array([[ nan],
       [ nan],
       [ nan],
       ..., 
       [ nan],
       [ nan],
       [ nan]])

根据whos

scicorr               ndarray                       1801x1: 1801 elems, type `float64`, 14408 bytes

但我只想有12个条目。 /Edit2

我的想法是，我自己实现一个时滞关联，就像这样：

corr_coeff_0 = df1['Data'].corr(df2['Data'])
df1_1month = df1.shift(1)
corr_coeff_1 = df1_1month['Data'].corr(df2['Data'])
df1_6month = df1.shift(6)
corr_coeff_6 = df1_6month['Data'].corr(df2['Data'])
...and so on

但这可能是缓慢的，我可能正在尝试在这里重新发明轮子。编辑上面的方法似乎奏效了，我已经把它放在一个循环中，一年中的所有12个月都要经历，但我还是更喜欢一种内置的方法。

Answer 1

据我所知，没有一个内置的方法能完全满足您的要求。但是，如果您查看pandas系列方法autocorr的源代码，就会发现您的想法是正确的：

def autocorr(self, lag=1):
    """
    Lag-N autocorrelation

    Parameters
    ----------
    lag : int, default 1
        Number of lags to apply before performing autocorrelation.

    Returns
    -------
    autocorr : float
    """
    return self.corr(self.shift(lag))

所以一个简单的时间相关的互协方差函数

def crosscorr(datax, datay, lag=0):
    """ Lag-N cross correlation. 
    Parameters
    ----------
    lag : int, default 0
    datax, datay : pandas.Series objects of equal length

    Returns
    ----------
    crosscorr : float
    """
    return datax.corr(datay.shift(lag))

如果你想看看每个月的相互关系，你可以

 xcov_monthly = [crosscorr(datax, datay, lag=i) for i in range(12)]