我正在尝试分析一个文件,其中包含ITCH消息:
http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=DPSpecs_USEquities#TVITCHhttp://www.nasdaqtrader.com/content/technicalsupport/specifications/dataproducts/NQTV-ITCH-V4_1.pdf
每个价格用一个32位的定点数字表示,该数字有18个整数位和14个小数部分位。(6位整数后接4位小数)
例如
200,000.0000
110000110101000000 00000000000000
我已经看了struct类,但它只处理整字节作为它从二进制编码的c结构转换。
我看过十进制。十进制模块,但似乎您只能使用字符串来实例化它,这假设您已经拥有字符串格式的数字。在
Python的
struct.unpack()
正是您所需要的。您只需要构造适当的格式字符串,这样模块就可以知道哪些字段在哪里,它们有什么二进制格式,并且您应该能够快速地对数据进行解码。在你用一点一点的方式来解释事情,但这并不是瘙痒真正起作用的原因。固定的十进制字段实际上是N个字节长,其中包含一些十进制移位。因此,您可以将价格字段读入整数,然后除以1e4得到浮点值。在
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