如何在Pandas数据帧列中每天获得滚动盈亏？

Question

概述
我正在重新测试交易策略，我希望能够根据策略的表现，一天一天地看到盈亏情况。在

方法
我用交易信号存储股票数据，这些信号表示“NoTrade”、“Win”和“Loss”。NoTrade是指没有交易，Win意味着接受交易，它是盈利的，而亏损意味着交易被接受但却无利可图。我写了一个循环来检查是否有信号。如果有赢或输，那么我的帐户余额将更新以反映损益。在

数据帧

            WinLoss  ProfitAndLossPofChg  AccountBalance
D
2010-12-08  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-09  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-10  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-13  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-14  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-15     Loss            -0.030842          2000.0
2010-12-16      Win             0.000539          2000.0
2010-12-17  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-20  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-21  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-22      Win             0.014686          2000.0
2010-12-23  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-27  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-28     Loss            -0.006190          2000.0
2010-12-29  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-30  NoTrade             0.000000          2000.0
2010-12-31  NoTrade             0.000000          2000.0
2011-01-03     Loss            -0.055686          2000.0
2011-01-04     Loss            -0.025471          2000.0
2011-01-05     Loss            -0.051420          2000.0
2011-01-06     Loss            -0.000299          2000.0
2011-01-07  NoTrade             0.000000          2000.0
2011-01-10  NoTrade             0.000000          2000.0
2011-01-11      Win             0.003719          2000.0
2011-01-12  NoTrade             0.000000          2000.0
2011-01-13     Loss            -0.041218          2000.0
2011-01-14      Win             0.033365          2000.0
2011-01-18      Win             0.018628          2000.0
2011-01-19  NoTrade             0.000000          2000.0
2011-01-20     Loss            -0.020820          2000.0

编码

^{pr2}$

输出

            WinLoss  ProfitAndLossPofChg  AccountBalance
D
2010-12-08  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-09  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-10  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-13  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-14  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-15     Loss            -0.030842            -0.0
2010-12-16      Win             0.000539             0.0
2010-12-17  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-20  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-21  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-22      Win             0.014686             0.0
2010-12-23  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-27  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-28     Loss            -0.006190            -0.0
2010-12-29  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-30  NoTrade             0.000000             0.0
2010-12-31  NoTrade             0.000000             0.0
2011-01-03     Loss            -0.055686            -0.0
2011-01-04     Loss            -0.025471            -0.0
2011-01-05     Loss            -0.051420            -0.0
2011-01-06     Loss            -0.000299            -0.0
2011-01-07  NoTrade             0.000000             0.0
2011-01-10  NoTrade             0.000000             0.0
2011-01-11      Win             0.003719             0.0
2011-01-12  NoTrade             0.000000             0.0
2011-01-13     Loss            -0.041218            -0.0
2011-01-14      Win             0.033365             0.0
2011-01-18      Win             0.018628             0.0
2011-01-19  NoTrade             0.000000             0.0
2011-01-20     Loss            -0.020820            -0.0

问题
如你所见，我的账户余额全部为零；没有显示滚动盈亏，起始账户余额为2000.00美元。在我的函数中，我认为如果没有交易，那么只需取前几天的余额，并将其变成今天的余额；或者，如果交易是赢的或输的，则取前几天的余额，乘以当前的损益。我想这会显示一个连续的盈亏总额，但我猜错了。这是一个很长的说法，我不知道。在

Answer 1

def ProfitAndLoss(df):

    df = df.copy()
    df = df.reset_index()
    for index,row in df.iterrows():
        if index == 0:
            continue
        if row['WinLoss'] == "NoTrade":
            df['AccountBalance'][index] = df['AccountBalance'][index-1]

        elif row['WinLoss'] in ["Win", "Loss"]:
            df['AccountBalance'][index] = df['AccountBalance'][index-1] *  (1 + df['ProfitAndLossPofChg'][index])

    return df

print(ProfitAndLoss(df).set_index('D'))

输出：

^{pr2}$

Answer 2

不需要在数据帧上循环。将shift应用于pd系列'财务会计余额'创建另一个系列。试试这个：

df['AccountBalance'] += df['AccountBalance'].shift(-1) * df['ProfitAndLossPofChg']