statsmod的acorr\u ljungbox出错

Question

所以我试着做一个盒子ljung测试的结果，但我得到了一个奇怪的错误，不知道为什么。在

x = diag.acorr_ljungbox(np.random.random(20))

我也尝试过用随机数组来做同样的事情，还是同样的错误：

^{pr2}$

Answer 1

这看起来像是默认lag设置中的一个bug，该设置设置为40，与数据的长度无关。在

作为一种解决方法，为了获得正确的统计信息，lags需要受到限制，例如使用下面的5个滞后值。在

>>> from statsmodels.stats import diagnostic as diag

>>> diag.acorr_ljungbox(np.random.random(50))[0].shape
(40,)

>>> diag.acorr_ljungbox(np.random.random(20), lags=5)
(array([ 0.36718151,  1.02009595,  1.23734092,  3.75338034,  4.35387236]),
array([ 0.54454461,  0.60046677,  0.74406305,  0.44040973,  0.49966951]))