时间序列数据kpss测试结果

Question

我有一个简单的时间序列，每个月的费用超过4年。在

首先，我试图了解时间序列的组成部分

然后我用kpss测试来观察序列是否是平稳的（我假设不是这样，因为有趋势）。 但是我不知道如何读取kpss测试结果。在

所以statsmodels.tsa.stattools.kpss（x，regression='c'，lags=None，store=False）我可以指定regression='c'（在平均值附近保持平稳）或regression='ct'（在趋势周围保持平稳）。我的问题是我应该在这里使用哪一个“平均”或“趋势”？在

如果我使用lags的默认值，我得到以下结果（在lag 11处截断），这意味着序列不是平稳的

kpss（df1['Expense'，回归='ct'）

(0.5363718304676898,
 0.03347481295772753,
 11,
{'1%': 0.739, '10%': 0.347, '2.5%': 0.574, '5%': 0.463})

但是如果我指定滞后数，例如：kpss（df1['Expense']，regression='ct'，lags=5），我得到

^{pr2}$

kpss结果中的滞后意味着什么（例如，上述输出中的滞后11）？这与ARIMA模型的差分次数有关吗？在

非常感谢！！！在

Answer 1

一般来说滞后大小affectsKPSS测试。两个滞后大小（默认值为11，取决于观察总数，第二个示例大小为5）表明序列是非平稳的，因为p值（0.0334，0.1）小于它们各自的α值（5%）。在

滞后大小并不表示需要应用于非平稳序列的任何差分级别。所以，你需要做一个一级差分（d=1）并检查结果序列是否平稳。如果没有，你必须重复差分法。您可能想refer来详细介绍一下平稳性检查。在