我试图计算4个不同日期的标普板块的差异变化(在start_return中给出):
start_return = [-30,-91,-182,-365]
for date in start_return:
diff_chg = closingprices[-1].divide(closingprices[date])
for i in sectors: #Sectors is XLK, XLY , etc
diff_chg[i] = diff_chg[sectordict[i]].mean() #finds the % chg of all sectors
diff_df = diff_chg.to_frame
我的预期输出是在df中有4列,每个列都有给定时期内每个扇区的返回值(-30、-91、-182、-365.)。在
到现在为止,当我运行这段代码时,它返回diff_df中所有4个周期的返回值之和。我希望它为每个时期在df中创建一个新的专栏。在
我的代码返回:
^{pr2}$但我希望它能回来:
1mo (-30) 3mo (-61) 6mo (-182) 1yr (-365
XLK 1.086547 values here etc etc
XLI 1.0334
XLF 1.07342
XLE .97829
XLB 1.0281
试试这样的方法:
它的作用是将每个
date in start_return
的列添加到开始创建的单个DataFrame
中。在相关问题 更多 >
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