我正在尝试为时间序列预测拟合一个ARIMA模型。核心代码如下:
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
history2 = [x for x in train]
pred2 = list()
for i in range(len(test)):
model = ARIMA(history2, **order=(0,0,3)**)
model_fit = model.fit(disp=-1)
yhat = model_fit.forecast()[0]
pred2.append(yhat)
history2.append(test[i])
print('>Predicted=%.4f, Expected=%.4f' % (yhat, test[i]))
在上面的代码中,模型阶数(p,d,q)设置为(0,0,3),并显示以下错误。根据我的实验,只要我设置模型顺序q>;2,就会出现相同的错误,而q=1可以正常工作而不会出现任何错误。有人能给我一些关于这个问题的提示吗?目前,我还不完全理解错误的含义和根本原因。谢谢!在
值错误:计算出的初始MA系数不可逆-您应该归纳可逆性,选择不同的模型顺序,或者您可以传递自己的启动参数。在
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