如何构建一个自定义函数来应用于df.rolling().apply(func)
,该函数获取滚动窗口周期中的第一行或最后一行,并对其进行处理
假设我有这个df
:
Customer # #1 #2 #3
0 15 42 56
1 16 36 15
2 14 69 96
3 16 89 33
4 12 98 68
...
1510 9 59 46
其中,列值为每个客户在连续0-1510天内的支出。对于每个滚动窗口期(假设63),我如何才能得到每个周期的最后一行,并从所有3个客户中得到每个客户在滚动窗口期最后一天花费的资金比例,以便计算总标准偏差(公式=权重。T*cov_矩阵*权重)?我知道我可以做df.rolling().mean()
来获得滚动窗口的支出平均值,或者df.rolling().cov()
来生成每个rw的协方差矩阵,但不确定如何仅获取最后一行来获得权重
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