我指的是下面链接中的代码 Identifying Extrema in Financial Data using Pandas
其中一个函数包含以下代码
def bear_market(symbol, window=90, correction = .2):
return pd.rolling_apply(symbol, window, lambda x: x[-1]/x.max() < (1-correction))
看起来rolling_apply现在被python中的rolling所取代,但我仍在努力修改这段代码
pd.rolling_apply(symbol, window, lambda x: x[-1]/x.max() < (1-correction))
有人能帮我吗
^{} 取} 取lambda:
window
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