有人知道如何使用python库bt对一个简单的DCA策略进行回溯测试吗
我想对过去5年中在2只ETF上均分1000美元购买它们的策略进行回溯测试
我试过这个代码,但不起作用
s2 = bt.Strategy('s2',
[bt.algos.RunMonthly(),
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.CapitalFlow(1000)])
我在其他地方找不到答案,因此我们将不胜感激。我很难理解bt文档
多谢各位
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