Mibian隐含波动率输出无值

2024-06-24 13:46:47 发布

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我有一个数据框架,其中包含执行价格、实际期权价格、基础股票价格和到期期限。我用这些来计算每个执行价格的隐含波动率

def c_vol(underlying,cstrike,cp,T):
    c = mibian.BS([underlying, cstrike, 0, T],  callPrice= cp)
    return c.impliedVolatility
vol = []
for s in strikes: 
    vol.append(c_vol(underlying,s,cp,T))

大多数结果都是无值的。这是什么意思


Tags: 数据框架bsdef价格cp基础期权