我有一个数据框,里面装满了从交易策略中提取的交易。交易策略中的逻辑需要更新,以确保如果策略已经在交易中,就不会采取交易——但这是另一个问题。以前许多交易的交易数据从csv文件读入数据帧。在
以下是我的数据问题: 我需要逐行比较dataframe,以确定rowX的Entrydate是否小于exitdaterowx-1。在
我的数据示例:
Row 1:
EntryDate ExitDate
2012-07-25 2012-07-27
Row 2:
EntryDate ExitDate
2012-07-26 2012-07-29
第2行需要删除,因为这是一个不应该发生的交易。在
我很难识别哪些行是重复的,然后删除它们。我幸运地尝试了approach in answer 3 of this question,但它并不理想,因为我必须手动遍历数据帧并读取每行的数据。我目前的方法是下面的,是丑陋的,因为可以。我检查日期,然后将它们添加到新的数据帧中。另外,这种方法在最终的数据帧中给了我多个副本。在
^{pr2}$对于如何更有效地实现这一目标有什么想法或想法?在
如果您想重现我的实际数据帧,您可以click here查看我的数据采样。在
您应该使用某种布尔掩码来执行这种操作。在
一种方法是为下一个交易创建一个虚拟列:
使用此选项创建遮罩:
^{pr2}$并使用loc查看msk为True的子数据帧,并且只查看指定的列:
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