GLOUNTS深度预测不确定性

Question

我正在使用GluonTS开发DeepAR。在使用适当的方法训练模型之后，我得到了一个名为predictor的预测器。然后，我用它来执行一个预测，如本例所示：

predictor.predict(
   ListDataset([{"start": ..., "target": ...}], freq='120min')
)

我注意到多次执行这些代码会产生不同的预测。我还尝试设置一个带有随机模块功能的种子，但没有成功。 你有什么想法吗？提前谢谢

Answer 1

DeepAR执行概率预测，因此它在训练期间估计时间序列的统计分布。因此，当您预测一个系列时，它会对分布进行采样，从而导致您的非确定性

为了减少预测中的方差，您可以在方法predict中指定参数num_samples，用于指示为计算返回的平均值而对分布进行采样的次数