索引为0的MACD始终等于0

Question

我正试图用Python绘制一个MACD指示器。我遇到的问题是当我试图计算短期和长期移动平均线时

exp1 = close.y.ewm(span=12, adjust=False).mean()
exp2 = close.y.ewm(span=26, adjust=False).mean()

close是我的数据框架，有两列用于指数和股票收盘价。我从Alpha VantageAPI获得股票信息

现在由于某种原因，我总是在第一个索引中为exp1和exp2得到相同的结果

exp1

exp2

如您所见，两个系列上的0索引是相同的，后面的数据是不同的。所以当我试图计算MACD时，最后一个图点总是等于0

macd = exp1 - exp2

我认为这对MACD来说可能是正常的，但我所看到的每一张MACD图，MACD和单行之间的最后一点都不是0（如雅虎财经的图片所示）

所以我不确定我做错了什么

Answer 1

你现在做的很好。对于第一个数据点，您看到的奇怪行为是EWM假设无限历史*的结果，而实际上我们没有。因此，时间0的EWM（在您的例子中是1743.67500）是时间0时序列的值（基本上，X的平均值是X）。因此，对于时间0，跨度为26的EWM与对于时间0，跨度为12的EWM相同，并且对于时间0，MACD为0

在MACD的上下文中，您（通常）寻找的是MACD和股票（或工具）价值之间的交叉点。MACD和值将在时间0处相遇，但它不是交叉，因为在时间0之前没有任何东西

简单的解决方案是从第N天（如第15天）开始绘制MACD图。也就是说，如果您对6月1日开始的MACD感兴趣，请创建一个数据框，计算5月1日或5月15日开始的MACD，但只绘制6月1日和6月1日的数据图表

*注-pandas' documentation关于EWM的陈述是“……有一个假设：𝑥0不是一个普通值，而是无穷级数到该点的指数加权矩”